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IL VOLUME PROFILE NON FUNZIONA - PER QUALE RAGIONE

 

©Trading Research - www.trading-research.com - dicembre 2018 - Autore: Dr.Roberto Ambrogi
Proprio ieri leggevo un articolo con questo titolo ed ho pensato di scrivere la mia opinione in merito. 
Il market profile ed il volume profile sono diventati molto popolari negli ultimi anni, il loro utilizzo prima limitato ad una ristretta cerchia di persone ora si è allargato di molto grazie soprattutto alla loro implementazione in molti software di charting anche a prezzi relativamente contenuti. Questo, come sempre accade nell'ambiente del trading quando ci sono novità, ha prodotto schiere di "entusiasti" e schiere di critici e diffidenti.
Parlare di cosa funziona e non funziona nel trading è come parlare del sesso degli angeli, una discussione senza senso e che non può e non potrà avere una risposta.NQ Balance - Neutral day - volume profile

Funziona ciò che funziona per te!! Tralasciando il trading algoritmico automatizzato e considerando tutti gli altri approcci con una componente discrezionale più o meno grande, niente funziona in assoluto, funziona solo ciò che funziona per te, in un determinato momento, in un determinato mercato e con le tue personali conoscenze, le tue attitudini ed il tuo approccio mentale. Market Profile e Volume Profile non sono in realtà metodologie, sono delle rappresentazioni grafiche del mercato quindi per definizione non è possibile dire che "non funzionano" si potrebbe dire che non ci interessano, ma non che non funzionano, sarebbe come dire che le candlesticks non funzionano. Le candlesticks non sono altro che una rappresentazione del prezzo più immediata del tradizionale grafico a barre, non è che forniscano informazioni in più ma sono sicuramente di più facile lettura ecco perché ormai sono utilizzate dalla quasi totalità degli operatori.

Market Profile e Volume Profile in realtà forniscono informazioni aggiuntive rispetto al grafico del prezzo (sia esso candlestick, barre, renko od altro) danno un'informazione sulla distribuzione dei volumi ai vari livelli di prezzo, danno un'altra dimensione del mercato oltre a quella del prezzo, tuttavia non rappresentano una metodologia, non danno segnali ma solo delle informazioni generate dal mercato (MGI market generated informations) sulla base delle quali si possono costruire delle metodologie per prendere decisioni operative. Quale utilizzatore da anni del Volume Profile e dei concetti elaborati da Steidlmayer e da Dalton, posso dire che molti detrattori si rifiutano di approfondire questo tipo di rappresentazione (come feci inizialmente anch'io) in quanto oltre allo sforzo che implica il ragionare con una dimensione aggiuntiva, sembra mettere in dubbio delle "certezze" che prima avevamo; l'osservazione del solo prezzo e di tutte le sue possibili rielaborazioni (indicatori ed oscillatori) porta alla ricerca di una formula "magica", del setup perfetto che sia sempre profittevole, del semaforo rosso o verde. La pratica di trading reale giornaliero ci dimostra però che ciò non è possibile, è possibile si guadagnare con consistency in un numero sufficientemente grande di trade, ma non in tutti i trade ed il comportamento di milioni di operatori non può essere sintetizzato in una formula, in quanto se così fosse il mercato stesso non esisterebbe...
Guardando la sola dimensione prezzo, quando un singolo setup non ha funzionato ciò ci lascia un pò perplessi e senza spiegazioni; inserendo la dimensione volume, questo, oltre a darci un elemento di decisione in più nel momento prima di prendere lo stesso identico setup, ci dà anche una spiegazione del perché potrebbe non funzionare o del perché non ha funzionato.

Footprint image 02 order flow volume profileIn quest'ultimo caso, direte, a posteriori, non ha una grossa utilità... tuttavia aiuta anche in questo caso a fare un pò di chiarezza mentale in un ambiente di costante incertezza, a dare delle spiegazioni del perché è avvenuto questo o quello, e con il tempo a fare delle ipotesi sull'immediato futuro più fondate e robuste.Credo che nei prossimi anni quasi tutti gli operatori utilizzeranno (ognuno inserito nella propria metodologia) il "volume at price" come quasi tutti oggi usano le candlesticks per rappresentare il prezzo, sarà una rappresentazione standard; già ci sono stati ulteriori passi in avanti derivanti da questi concetti con il Fooprint per i time-frame più bassi, e ce ne saranno altri, comunque a mio avviso è un percorso di ricerca che non potrà essere ignorato.
Volume Profile per la dimensione volume e Fooprint Charts+ DOM grafico arricchitoCumulative Volume Delta per l'Order Flow, sono degli strumenti utilizziamo giornalmente nella nostra operatività; se ti interessa, in questo video gratuito di 1 ora Prezzo-Volume-Order Flow troverai un ampia introduzione allo studio del mercato nelle sue tre dimensioni Prezzo - Volume - Order Flow. Se poi vorrai approfondire il tutto da un pdv teorico ed anche strettamente operativo
QUI toverai tutto il nostro materiale formativo che parte da un livello base-intermedio fino a quello avanzato.
Buon trading

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