©Trading Research - www.trading-research.com - ottobre 2015 - Autore: Dr.Roberto Ambrogi
Un parametro molto utilizzato dalle Prop Trading Firm, e dalla maggioranza dei trader professionisti di breve e brevissimo termine è quello del Maximum Intraday Drawdown (MID).
Il max intraday drawdown è la cifra massima che si stabilisce un trader possa perdere in una giornata prima di doversi obbligatoriamente fermare.
Non è che una giornata in perdita debba obbligatoriamente arrivare a livello dell MID, è possibile sicuramente decidere di fermarsi prima, tuttavia il MID è il livello stabilito oltre al quale non si può e non si deve arrivare.
Più si diventa esperti e più si raggiunge una certa consistenza nei profitti e più ci si rende conto di quanto il MID sia importante, io personalmente lo considero come un paracadute che mi salva la vita.
- Non c'è una regola precisa nel determinarlo ed è in parte anche soggettivo, tuttavia questi sono gli elementi che vanno considerati nel quantificarlo:
- Come va psicologicamente considerato:
1) come il paracadute che ci salva la vita, superare il livello di MID oltre a violare una regola ci fa entrare in una zona molto pericolosa (reckless zone) in cui non siamo più responsabili e compiamo azioni che normalmente non faremmo, sempre contrarie al nostro migliore interesse; nel momento in cui non la rispetterete capirete meglio cosa intendo, io l'ho fatto più di una volta ed è per questo che ora la rispetto religiosamente.
2) il MID va considerato come il capitale che ho a disposizione in questa giornata, rappresenta il costo massimo che posso sostenere per poter portare a casa il profitto giornaliero, questo mi obbligherà ad essere il più paziente possibile ed ad aspettare i migliori setup per potermelo rischiarlo al meglio evitando quindi di raggiungerlo, di dovermi fermare e non avere più la possibilità per quella giornata di realizzare il profitto quotidiano.
3) una certezza: l'ammontare dei profitti non dipende da noi, ovvero dipende solo in parte da noi ma poi l'ammontare lo decide il mercato, io posso selezionare i migliori ingressi prenderli sempre più precisamente gestire i trade sempre meglio ma in ultima analisi è il mercato che decide quanto profitto concedermi. E' vero che ogni trade deve avere un target, ogni giornata deve avere un profit target, ma poi il fatto di raggiungerli o superarli dipende in buona parte dal mercato.
Viceversa il MID è una certezza e così deve essere, in un ambiente così ampiamente dominato dall'incertezza, il MID è un punto fermo, io so che oggi non posso perdere più di quell'ammontare!!.
Alcune piattaforme hanno anche la funzionalità di chiudere automaticamente la/le posizioni aperte una volta raggiunta la soglia di MID impostata e questo è un grande aiuto.
Le perdite rappresentano un costo nel nostro business, e come in ogni altro business i costi vanno minimizzati compatibilmente al corretto funzionamento del business stesso; il MID è un fondamentale aiuto in tal senso.
In conclusione il consiglio è: definite bene il vs. MID, con il tempo andrà modificato, verso l'alto in quanto i profitti potenziali aumenteranno, il numero di contratti tradati aumenterà quindi di conseguenza anche il MID crescerà ma dovrà comunque mantenere sempre le giuste proporzioni e dovrà essere religiosamente rispettato.
Buon trading